Dim mp As MediaPlayer
mp.Initialize ' Si no quieres evento pon esta linea y quita la de abajo
mp.Initialize2 ("Nombre Evento") ' si quieres tener evento de fin de sonido pon esta linea y quita la de arriba
mp.Load(Directorio, nombre sonido)
mp.Play
Mira las propiedades del MediaPlayer y veras como hacer pausa, parar, hacer bucle de sonido, ver duración, si está en marcha, etc