Me, ovunque lo userai, indica "l'oggetto in cui stai scrivendo". Infatti, quale routine "Load" viene lanciata da quel comando CallSubDelayed? Quella interna al "luogo" in cui ti trovi. "luogo", perché potresti stare scrivendo il codice sorgente di una classe, ad esempio.
Activity_Create è una routine (qui tutti le chiamano Sub; a me non piace, ma insomma quello è) e più precisamente è una routine-evento, nel senso che scatta, va in esecuzione quando si verifichi un determinato evento (in questo caso quando l'Activity venga creata, a runtime).
Activity Main è la Activity di nome Main, quella il cui codice sorgente ti trovi subito davanti quando crei un nuovo progetto (non un nuovo progetto B4XPages; in questo caso il sorgente che ti troveresti davanti sarebbe quello della prima pagina, la pagina di default del progetto, la B4XMainPage, ma l'Activity Main ci sarebbe ugualmente).
Dopo averti consigliato di leggere la documentazione, altrimenti ti perderai di sicuro, se non sa nemmeno cosa sia un'Activity, possiamo dire che, più o meno, un'Activity corrisponde ai Form (di VB6/VB Net o di B4J).