Se ho capito bene, non hai il collegamento ad internet, ma hai creato una rete locale tra il tuo Android e i 5 Device Windows (ma sono PC o che altro ??).
La soluzione (come hai già visto) è il collegamento con i socket, e l'esempio che hai trovato tu è un buon inizio.
Non ho guardato nel dettaglio il progetto che hai trovato, ma quasi sicuramente utilizza un solo socket, e quindi è normale che quando tenta di connettersi al secondo device Windows cada la linea con il device precedente.
Se sai che i device Windows sono al massimo 5, devi creare 5 oggetti socket sul device Android e così puoi gestire 5 connessioni contemporaneamente.
Non chiamarli con 5 nomi diversi, ti conviene creare un array di socket e gestirli quindi tramite un indice.